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Document Type: Monografia
Title: Modelos de previsão para o crédito bancário em Sergipe
Authors: Souza, Willian das Virgens
Issue Date: 2-Mar-2018
Advisor: Oliveira, Marcos Santos
Resumo : O crédito é o principal fator a movimentar uma empresa e desenvolvê-la, sendo uma importante fonte de financiamento em situações de descasamento de caixa ou de necessidade de investimentos para modernização e manutenção da capacidade produtiva. A partir de 2003, a economia brasileira passou por uma forte expansão do crédito, no qual as instituições financeiras tiveram um papel significativo nesse processo com as chamadas operações de crédito, aumentando seu grau de alavancagem e propensão ao risco. O crédito ao consumidor proporciona o crescimento da economia, eleva tanto a capacidade de compra, aumentando o número de transações comerciais e atuando como um redutor de restrição orçamentária. Dessa forma, o objetivo deste estudo é aplicar a técnica de análise de séries temporais com aplicação da metodologia de Box & Jenkins, para os saldos das operações de créditos do estado de Sergipe, tendo em vista identificar um modelo econométrico que faça previsões de períodos futuros. O modelo SARIMA(2,1,1)(1,1,1)[12] apresentou o melhor ajuste aos dados, haja vista que a escolha do modelo se deu ao fato do mesmo possuir o menor Erro percentual absoluto médio (MAPE), 0,44%
Abstract: The Credit is the main factor driving a company and developing it, being an important source of financing in situations of cash mismatch or the need for investments to modernize and maintain productive capacity. As of 2003, the Brazilian economy underwent a strong credit expansion, in which financial institutions played a significant role in this process with the so-called credit operations, increasing their degree of leverage and risk propensity. Consumer credit provides economic growth, raises both the purchasing power, increasing the number of commercial transactions and acting as a reducer of budget constraint. Thus, the objective of this study is apply the time series analysis technique with application of the Box & Jenkins methodology, for the credit operations balances of the state of Sergipe, in order to identify an econometric model with period forecasting futures. The SARIMA model (2,1,1) (1,1,1)[12] presented the best fit to the data, given that the choice of the model was due to the fact that it had the lowest absolute percentage error (MAPE), 0.44%
Keywords: Estatística
Ensino de estatística
Análise de séries temporais
Metodologia Box & Jenkins
Sarima
Crédito
Time Series Analysis
Methodology Box & Jenkins
Model Sarima
Credit
Subject CNPQ: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::ANALISE DE DADOS
Language: por
Institution: Universidade Federal de Sergipe
Department: DECAT - Departamento de Estatística e Ciências Atuariais – Estatística – São Cristóvão - Presencial
Citation: Souza, Willian das Virgens. Modelos de previsão para o crédito bancário em Sergipe. São Cristóvão, SE, 2018. Monografia (bacharelado em Estatística) – Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018
URI: http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9722
Appears in Collections:Estatística e Ciências Atuariais

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